Of course you can't.
Linux draait standaard geen Windows-programma's. Dat zou totaal ingaan tegen de filosofie erachter, omdat Windows zo gesloten is als wat. Het is ook niet de bedoeling om die standaard te ondersteunen. Het softwareproject Wine probeert de WIN32-API (oftewel een hele hoop Windows-software) te implementeren voor Linux, BSD, Mac OSX, en meer. Het werkt vaak niet perfect en trager, maar er zijn uitzonderingen.
http://wiki.ubuntu-nl.org/WineIk kan uit ervaring zeggen dat WLM traag en niet altijd werkt in Wine. Het loopt bovendien vast als je berichten ontvangt.
Daarbij zijn er veel betere MSN-clients beschikbaar, die geen kermisuiterlijk, reclame, en onnozele functies bevatten. Pidgin, Emesene, aMSN, KMess, Mercury Messenger, Kopete, aMSN 2 (in ontwikkeling), KMess 2 (in ontwikkeling).