Een andere mogelijkheid is, dat die optie zit in Instellingen > Schermbeveiliging. Klik op tabblad Scherm vergrendelen, zodat je het schuifje bij "Vergrendelingsscherm inschakelen" naar links kunt schuiven.
Dat was blijkbaar één van de dingen die gewijzigd werden tussen Xubuntu 18.04 en Xubuntu 20.04.