Je kunt via Systeem - Beheer - Synaptic pakketbeheer, Firestarter installeren. Dat is een grafische schil om IPtables, de firewall die al is ingebouwd in Ubuntu. Daarmee kun je makkelijk een hoop instellingen veranderen. Overigens weet ik niet, of je ook uitgaand verkeer daarmee kunt beheersen, net zoals in Zone Alarm.
Onbekend uitgaand verkeer hoef je overigens in Linux nauwelijks te vrezen; er zijn geen onbekende onderhuidse gegevenstransporten, zoals in Windows, die constant aan de lijn hangt met ome Bill in Redmond...